Lo que está indicando es la maniobra por si tienes que elevar el coche, como cambiar una rueda. Es para asegurarse que está bien inmovilizado, por eso te pide que le das a la P y luego a la palanca del freno eléctrico.
Por defecto el coche lo hace al apagar desde el botón ENGINE, pone el freno eléctrico y pasa a la P.
Ver el archivo adjunto 18536
La P en el DSG es lo mismo que la N pero con un engranaje que hace de freno de mano, pero desde el cambio, por lo que no es recomendable. Si frenas con el pie, antes de tocar el cambio, y accionas el freno electrico, las ruedas ya no se moverán. A partir de ahi pues las manías de cada uno, N luego P, solo la P.... botón ENGINE que ya hace la maniobra por tí. La palanca que tiene el coche es para que acciones manualmente el freno eléctrico y te asegures que está bien frenado antes de elevarlo.